Modello
Un filtro probabilistico,
non un oracolo.
Il modello non predice "BUY" o "SELL" dal nulla. Valuta se un setup strutturale valido ha probabilità e qualità sufficienti. Agisce come filtro.
ExtraTrees
Classifier per il filtro di probabilità + Regressor per l'expected R in fase di ricerca.
scikit-learn
Pipeline Python con SimpleImputer (mediana) e modelli BUY/SELL separati.
ONNX
Esportazione nativa: il modello vive dentro l'EX5 per l'inferenza in MT5.
Training methodology
Leakage-safe per costruzione.
Molte strategie sembrano ottime in backtest ma falliscono live a causa di lookahead bias o di indicatori non replicabili. Qui la pipeline è progettata per mantenere allineata la logica di ricerca Python e l'esecuzione MT5.
- ●Segnale H1 solo su candele chiuse
- ●M15/M5 usano le ultime candele chiuse disponibili al close H1
- ●H4/D1 usano l'ultima candela superiore chiusa al close H1
- ●Entrata simulata al next H1 open
- ●Nessun calcolo rolling sul futuro
- ●Nessuna logica di repainting
Time-based split
Trainingfino ad Aprile 2025
CalibrationMaggio — Giugno 2025
TestLuglio — Dicembre 2025
Split temporale, non randomico: i modelli di trading vanno validati avanzando nel tempo, non mescolando passato e futuro.
Labeling — parametri
- ATR length
- 14
- Take Profit
- 1.20 × ATR
- Stop Loss
- 0.80 × ATR
- Max hold
- 12 candele H1
- Entry delay
- 1 candela
- Cost buffer
- 0.10
Feature engineering
Sei famiglie di features, tutte portabili in MT5.
Volatilità
- · ATR
- · ATR normalizzato
- · range / ATR
- · body / ATR
- · wick / ATR
Struttura candela
- · body size
- · upper wick
- · lower wick
- · close position
- · displacement bullish/bearish
Momentum
- · RSI 14
- · EMA distance
- · short-term returns
- · medium-term returns
- · price acceleration
Liquidità
- · sweep prev high
- · sweep prev low
- · close back below high
- · close back above low
Market Structure
- · rolling highs
- · rolling lows
- · posizione nel range
- · distanza dai massimi
- · distanza dai minimi
Regime
- · H4 bullish/bearish
- · D1 bullish/bearish
- · RSI H4/D1 alignment
- · EMA H4/D1 positioning